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| 02/2012 |
Solvency II: Der lange Weg zur Standardformel − wohin geht es?
Versicherungsindustrie erwartet Durchführungsbestimmungen der EU- Kommission
Die Standardformel hat sich seit 2006 stark verändert. Sie ist risikoorientierter, aber auch komplexer geworden. Um für die Einführung von Solvency II gerüstet zu sein, ist es wichtig, die endgültigen Durchführungsbestimmungen frühzeitig zu kennen.
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| 09/2011 |
Erkennt Solvency II Aufsichtssysteme aus Drittstaaten als gleichwertig an?
Für die europäische Versicherungsindustrie ist die Anerkennung von Drittlandaufsichten von zentraler Bedeutung. Sie schafft Klarheit darüber, wie Versicherungsverträge mit Drittlandversicherungsunternehmen zu behandeln sind.
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| 08/2011 |
Prozessrisiken der Lebensversicherer unter Solvency II
Bei der Umsetzung von Solvency II rücken wichtige Geschäftsprozesse ins Blickfeld der regulatorischen Anforderungen; auf den Prüfstand kommt dabei unter anderem das Underwriting als Kernelement des Leben-Neugeschäfts.
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| 08/2011 |
Die Behandlung der versicherungstechnischen Rückstellungen unter Solvency II. Quantitative Methoden, qualitative Anforderungen und Informationspflichten
Die Erfahrungen aus QIS5 zeigen, dass die Ermittlung der versicherungstechnischen Rückstellungen noch immer problematisch ist.
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| 07/2011 |
Europäische Versicherer zu Solvency II
Die Diskussion über die Ausgestaltung der Durchführungsmaßnahmen läuft auf Hochtouren. Die EU-Kommission hat verschiedene Interessengruppen danach gefragt, welche Auswirkungen sie aus den Durchführungsmaßnahmen erwarten. Wir fassen die Ergebnisse für Sie zusammen.
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| 05/2011 |
Solvency II und Katastrophenrisiken: Bewertungsansätze für Schaden-Unfall-Versicherer – Länderspezifika versus Standardformel?
Die QIS5-Ergebnisse zeigen, dass europäische Schaden-Unfall-Versicherer etwa ein Viertel ihres gesamten Risikokapitals für Katastrophenrisiken vorhalten müssen. Bei der Standardformel können Unternehmen dabei unter zwei verschiedenen Methoden der Ermittlung des Risikokapitalbedarfs auswählen.
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| 04/2011 |
EIOPA veröffentlicht die Ergebnisse der fünften quantitativen Auswirkungsstudie QIS5. Weitere Anpassungen der Standardformel nötig
QIS5 dürfte für die Assekuranz die letzte Möglichkeit gewesen sein, sich testweise mit dem Gesamtbilanzansatz und seinen Auswirkungen auseinanderzusetzen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass für einzelne Bewertungsmodule weitere Tests folgen.
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| 03/2011 |
Verschafft Omnibus II den Versicherern mehr Spielraum?
Die EU-Kommission sieht die Festlegung von Übergangsfristen vor. Sie möchte damit Marktstörungen vermeiden und einen reibungslosen Übergang von Solvency I auf Solvency II sicherstellen.
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| 02/2011 |
Wirkung von Rückversicherung auf das Risikokapital
Ein praktisches Beispiel unter QIS5
Solvency II verpflichtet Unternehmen zu einer risikoadäquaten Sicht auf das Gesamtunternehmen. Beispielhafte Berechnungen anhand einer Mustergesellschaft zeigen, dass die Rückversicherung weiter das einfachste und flexibelste Mittel zur ökonomischen Steuerung bleibt.
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| 11/2010 |
Solvency II und das Rating eines Rückversicherers
Mit Durchführung der fünften Quantitativen Auswirkungsstudie (QIS5) wird voraussichtlich letztmalig offiziell in ganz Europa die aktuelle Ausgestaltung und Kalibrierung der Standardformel getestet. Aus Sicht der Versicherer darf Solvency II das eigentliche Ziel nicht aus den Augen verlieren.
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| 08/2010 |
Gesundheits-Katastrophenszenarien unter Solvency II. In QIS5 erscheint ein neues wichtiges Risiko
Das Papier bietet eine Beschreibung der im Health-Modul verwendeten Methodik und beleuchtet die Struktur von Katastrophenszenarien aus aktuarieller Perspektive.
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| 08/2010 |
QIS5: EU-Kommission veröffentlicht endgültige QIS5-Anleitung
QIS5 wird voraussichtlich die letzte offiziell von der Europäischen Kommission mit Unterstützung durch CEIOPS durchgeführte Studie sein, mit der die Versicherer ihre Solvenzkapitalanforderung testweise bestimmen können, bevor das neue Aufsichtssystem endgültig in Kraft treten wird. Die Versicherer müssen im Vergleich zu QIS4 mit höheren Kapitalanforderungen rechnen.
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| 08/2010 |
Erkennt Solvency II Aufsichtssysteme außerhalb der EU als gleichwertig an?
Die EU-Kommission erwartet von CEIOPS bis Ende August 2010 erste Vorschläge für Durchführungsmaßnahmen.
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| 07/2010 |
Von der Geschäftsstrategie zum Limitsystem (Teil 2)
Fallstudie am Beispiel eines Schaden/Unfall-Versicherers
Ergänzend zu Teil 1 „Von der Geschäftsstrategie zum Limitsystem, veranschaulicht Teil 2 die Umsetzung der Risikostrategie am Beispiel einer Fallstudie eines durchschnittlichen europäischen Kompositversicherers.
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| 06/2010 |
Von der Geschäftsstrategie zum Limitsystem (Teil 1)
Theoretische Einführung
Unter Solvency II werden Limitsysteme eine wichtige Rolle spielen. Daher haben wir dieses Thema in einer Publikation beleuchtet: Teil 1 erläutert die eher abstrakten Begrifflichkeiten sowie das Zusammenwirken von Risikostrategie, Risikotragfähigkeitskonzept und Limitsystem. Der separate Teil 2, der in Kürze erscheint, illustriert diesen Sachverhalt am Beispiel eines fiktiven Sachversicherers.
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| 04/2010 |
Interne Modelle: Europäische Aufseher bereiten den Genehmigungsprozess vor
Unter Solvency II können Versicherer ihr Portefeuille mit eigenen Bewertungsinstrumenten bzw. Modellen präziser abbilden, was in der Regel zu geringeren Kapitalanforderungen führt. Die Hürden für die Zulassung eigener Modelle sind jedoch nicht zu unterschätzen.
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| 04/2010 |
Staatsdeckungen in Zeiten von Solvency II
Auch wenn Versicherungslösungen mit Staatsdeckungen (Pool-Arrangements) den Wettbewerb auf dem Versicherungsmarkt einschränken, sind sie aus der Praxis der Versicherungsmärkte nicht mehr wegzudenken. Deshalb sollen die künftigen Aufsichtsregeln absichern, dass alle im EU-Raum bestehenden Marktlösungen den Grundprinzipien des Risikomanagements genügen.
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| 10/2009 |
Reinsurance's qualitative contribution to value added within the framework of Pillar 2 of Solvency II
This paper discusses qualitative aspects of reinsurance in the context of Solvency II’s Pillar 2 regime.
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| 07/2009 |
Standardformel oder (partielles) internes Modell? Analyse auf Basis der Ergebnisse der QIS4-Benchmark-Studie des CRO-Forums
Standardformel oder eigenes Modell? Unternehmen sollten hierfür nicht erst Leitlinien abwarten.
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| 06/2009 |
Der Weg ist frei für Solvency II
Mit Verabschiedung der Solvency II-Richtlinie kann sich CEIOPS nun den Durchführungsbestimmungen widmen. Hierzu hat CEIOPS im März dieses Jahres bereits mehrere Konsultationspapiere veröffentlicht.
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| 03/2009 |
PillarOne Dynamic Reinsurance Analysis: The easy way
PODRA (PillarOne Dynamic Reinsurance Analysis) ist ein von der Münchener Rück entwickelter Service zur Beschreibung und Messung von Underwriting-Risiken in der Sach- und Haftpflicht-Versicherung.
Die Methode basiert auf der PillarOne.RiskAnalytics Software-Plattform, einem von der Münchener Rück initiierten und gesponserten Open Source-Projekt. |
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| 02/2009 |
Reinsurance in the era of Solvency II
Auch wenn der Zeitplan der Implementierung von Solvency II noch Gegenstand politischer Diskussionen ist steht fest, dass es einen tiefgreifenden Wandel geben wird, wie Versicherer in Zukunft ihre Risiken bewerten und managen. |
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| 02/2009 |
BRiSMA
Biometric Risk Stochastic
Modelling Approach
Die Münchener Rück hat BRiSMA als Gemeinschaftsprojekt bereits mit einigen europäischen Versicherungsgesellschaften erfolgreich abgeschlossen. Das gemeinsame Fazit: Das Partialmodell zeigt Wirkung, denn das ermittelte ökonomische Risikokapital für das versicherungstechnische Risiko in Leben war geringer als unter Anwendung des Standardansatzes. |
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| 01/2009 |
CEIOPS plant erste Durchführungsmaßnahmen für Solvency II
Mit Spannung wird die Verabschiedung der Rahmenrichtlinie auf EU-Ebene erwartet. In der Richtlinie werden die wichtigsten Grundsätze festgelegt. Denn nach der Verabschiedung müssen Durchführungsmaßnahmen festgelegt werden. CEIOPS erarbeitet bereits erste Vorschläge |
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| 12/2008 |
Vierter Test des Standardansatzes für Solvency II
CEIOPS hat von April bis Juli dieses Jahres die vierte quantitative Auswirkungsstudie durchgeführt. Für die Beurteilung der praktischen Umsetzbarkeit der künftigen quantitativen Anforderungen waren einige Alternativen zu testen. |
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| 12/2008 |
Solvency II für Schaden-Unfall-Versicherer (II)
Dieser Artikel stellt die grundlegenden Prinzipien des Gesamtbilanzansatzes und die Auswirkungen auf die Versicherungswirtschaft unter Solvency II für einen Schaden-Unfall-Versicherer dar. |
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| 12/2008 |
Solvency II für Schaden-Unfall-Versicherer (I)
Der Beitrag soll detailliert auf die Bedeutung der versicherungstechnischen Rückstellungen in Solvency II eingehen. |
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| 09/2008 |
Wirkung von Rückversicherung auf das Risikokapital - Ein Praxisbeispiel
Beispielhafte Berechnungen des Standardmodells und eines Partialmodells anhand einer Mustergesellschaft zeigen, dass die Rückversicherung weiter eines der einfachsten und flexibelsten Mittel zur Bilanzsteuerung bleibt. |
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| 07/2008 |
Beratungen über die Rahmenrichtlinie zu Solvency II und globale Entwicklungen
Der Europäische Rat und das Europäische Parlament setzen ihre Beratungen zum Vorschlag für eine Rahmenrichtlinie für das künftige Aufsichtssystem fort. Das Mitentscheidungsverfahren erfordert es, dass sich beide Seiten einigen. |
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| 06/2008 |
PillarOne - Werkzeuge für das Risikomanagement
Die Assekuranz bewegt sich derzeit in einem liberalen Marktumfeld, das geprägt ist durch Druck auf geringe Kapitalisierung und hohes Geschäftsvolumen. Die Entwicklungen bei der Datenanalyse und -verarbeitung ermöglichen ein tiefes Verständnis der Risikostruktur und der Risikodimension. |
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| 04/2008 |
Best Estimate für Solvency II
Realistische Annahmen und adäquate aktuarielle Methoden sind für die Berechnung der unternehmensspezifischen Best Estimates für Schadenfälle von großer Bedeutung. Ein Überblick, wie man diese für versicherungstechnische Rückstellungen in der Schaden-/Unfallversicherung ableiten kann und welche Faktoren bei der bestmöglichen Schätzung der Mortalitäts- und Morbiditätsraten in der Lebensversicherung zu beachten sind. |
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